إغلاق خارج - باند العصابات

حكايات من الخنادق: مخطط بسيط لبولينجر باند ستراتيغي تشارت بي ستوكشارتس ويبين الشكل 1 أن إنتل يكسر أقل بولينجر باند ويغلق تحت ذلك في 22 ديسمبر كانون الاول. وقدم هذا إشارة واضحة أن الأسهم كانت في منطقة ذروة البيع. لدينا استراتيجية بسيطة بولينجر باند تدعو إلى إغلاق تحت الفرقة السفلى تليها شراء فوري في اليوم التالي. ولم يكن يوم التداول التالي حتى 26 ديسمبر، وهو الوقت الذي يدخل فيه التجار مراكزهم. وتبين أن هذه التجارة ممتازة. 26 ديسمبر كان آخر مرة تتداول فيها إنتل تحت النطاق السفلي. من ذلك اليوم إلى الأمام، ارتفعت إنتل على طول الطريق الماضي العلوي بولينجر باند. هذا مثال على الكتب المدرسية لما تبحث عنه الاستراتيجية. في حين أن التحرك السعر لم يكن كبيرا، هذا المثال يسلط الضوء على الظروف التي تسعى الاستراتيجية للاستفادة منها. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر الربح من الضغط). مثال 2: بورصة نيويورك (نيكس) مثال آخر على محاولة ناجحة لاستخدام هذه الاستراتيجية على الرسم البياني لبورصة نيويورك عندما كسر الفرقة بولينجر السفلى على 12 يونيو 2006. الرسم البياني من ستوكشارتس نيكس كان واضحا في منطقة ذروة البيع. بعد هذه الاستراتيجية، سوف يدخل التجار الفنيون طلبات الشراء الخاصة بهم في نيويورك في 13 يونيو. أغلقت بورصة نيويورك تحت نطاق بولينجر باند السفلي لليوم الثاني، والتي قد تسبب بعض القلق بين المشاركين في السوق، ولكن هذه ستكون المرة الأخيرة التي أغلقت تحت النطاق السفلي للفترة المتبقية من الشهر. هذا هو السيناريو المثالي الذي تسعى الاستراتيجية إلى التقاطه. في الشكل 2، كان ضغط بيع متطرفة وبينما ضبط بولينجر باند لهذا، 12 يونيو ملحوظ أثقل بيع. وقد سمح فتح الصفقة في 13 يونيو / حزيران للمتداولين بالدخول مباشرة قبل التحول. مثال 3: ياهو Inc. (يهو) في مثال آخر، كسر ياهو الفرقة السفلى في 20 ديسمبر 2006. استدعت الاستراتيجية لشراء الفور من الأسهم يوم التداول التالي. الرسم البياني من قبل ستوكشارتس تماما كما في المثال السابق، كان لا يزال هناك ضغط بيع على الأسهم. في حين أن الجميع كان يبيع، تدعو الاستراتيجية لشراء. وأشار كسر كسر بولينجر باند إلى حالة ذروة البيع. أثبتت صحة ذلك، كما تحولت ياهو قريبا حولها. في 26 ديسمبر، اختبرت ياهو مرة أخرى الفرقة السفلى، لكنها لم تغلق تحت ذلك. وستكون هذه هي آخر مرة يختبر فيها ياهو النطاق الأسفل حيث يسير صعودا نحو النطاق العلوي. ركوب الفرقة نزولا كما نعلم جميعا، كل استراتيجية لها عيوبها وهذا واحد هو بالتأكيد ليست استثناء. في الأمثلة التالیة، تثبت بوضوح قیود ھذه الاستراتیجیة وما یمکن أن یحدث عندما لا تعمل الأمور علی النحو المخطط لھ. عندما تكون الاستراتيجية غير صحيحة، لا تزال العصابات مكسورة وسوف تجد أن السعر يستمر في الانخفاض لأنه يركب الفرقة النزولي. لسوء الحظ، فإن السعر لا ينتعش بسرعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. على المدى الطويل، الاستراتيجية غالبا ما تكون صحيحة، ولكن معظم التجار لن تكون قادرة على الصمود أمام الانخفاضات التي يمكن أن تحدث قبل التصحيح. مثال 4: إنترناشونال بوسينيس ماشينس (عب) على سبيل المثال، أغلقت شركة آي بي إم تحت بولينجر باند السفلي في 26 فبراير 2007. وكان ضغط البيع واضحا في منطقة ذروة البيع. ودعت الاستراتيجية إلى شراء الأسهم في يوم التداول التالي. وعلى غرار الأمثلة السابقة، كان يوم التداول التالي يوم هبوطا كان هذا اليوم غير عادي إلى حد ما، حيث تسبب ضغط البيع في تراجع السهم بشدة. استمر البيع جيدا في اليوم الذي تم فيه شراء السهم واستمر السهم في الإغلاق أدنى النطاق السفلي لأيام التداول الأربعة التالية. وأخيرا، في 5 مارس، كان ضغط البيع قد انتهى، وتحول السهم حولها وتوجهت نحو الوسط. لسوء الحظ، بحلول هذا الوقت تم القيام الضرر. الرسم البياني من قبل ستوكشارتس مثال 5: شركة أبل كمبيوتر (آبل) في مثال آخر، أغلقت أبل تحت البولنجر أقل البولنجر في ديسمبر 21،2006. الرسم البياني من قبل ستوكشارتس تدعو الاستراتيجية لشراء أسهم أبل في 22 ديسمبر. في اليوم التالي، أدلى السهم خطوة إلى الجانب السلبي. واستمر ضغط البيع في تراجع السهم حيث وصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 76.77 (أكثر من 6 دون الدخول) بعد يومين فقط من تاريخ دخول الصفقة. وأخيرا، تم تصحيح حالة ذروة البيع في 27 ديسمبر، ولكن بالنسبة لمعظم التجار الذين لم يتمكنوا من الصمود في السحب على المدى القصير من 6 في يومين، وكان هذا التصحيح من الراحة قليلا. هذه هي الحالة حيث استمر البيع في مواجهة منطقة ذروة البيع. خلال عملية البيع لم تكن هناك طريقة لمعرفة متى ستنتهي. ما تعلمنا كانت الاستراتيجية صحيحة في استخدام بولينجر باند السفلي لتسليط الضوء على ظروف السوق ذروة البيع. تم تصحيح هذه الظروف بسرعة حيث توجهت الأسهم مرة أخرى نحو منتصف بولينجر باند. ومع ذلك، هناك أوقات، عندما تكون الاستراتيجية صحيحة، ولكن يستمر ضغط البيع. خلال هذه الظروف، لا توجد وسيلة لمعرفة متى ينتهي ضغط البيع. ولذلك، يلزم توفير الحماية بمجرد اتخاذ قرار الشراء. في المثال نيكس، ارتفع السهم دون مسك بعد إغلاقه تحت بولينجر باند السفلي للمرة الثانية. وقد حصلت الاستراتيجية بشكل صحيح على تلك التجارة. كل من أبل و عب كانت مختلفة لأنها لم كسر الفرقة السفلى وانتعاش. بدلا من ذلك، استسلموا لمزيد من ضغوط البيع و ركبوا الفرقة السفلى لأسفل. وهذا غالبا ما يكون مكلفا جدا. في النهاية، كل من أبل و عب لم يستدير وهذا أثبت أن الاستراتيجية صحيحة. أفضل استراتيجية لحمايتنا من التجارة التي سوف تستمر في ركوب الفرقة أقل هو استخدام أوامر وقف الخسارة. في البحث عن هذه الصفقات، أصبح من الواضح أن توقف من خمس نقاط سوف تحصل على الخروج من الصفقات السيئة ولكن لن تكون قد حصلت حتى الآن لكم من تلك التي عملت. (لمعرفة المزيد، انظر أمر وقف الخسارة - تأكد من استخدامه.) ملخص شراء على كسر الجزء السفلي بولينجر باند هو استراتيجية بسيطة التي غالبا ما تعمل. في كل سيناريو، كان كسر النطاق السفلي في منطقة ذروة البيع. يبدو أن توقيت الصفقات هو أكبر قضية. الأسهم التي كسر الجزء السفلي بولينجر باند ودخول منطقة ذروة البيع تواجه ضغط بيع الثقيلة. عادة ما يتم تصحيح ضغط البيع هذا بسرعة. وعندما لا يتم تصحيح هذا الضغط، واصلت الأسهم انخفاض مستويات جديدة وتستمر في منطقة ذروة البيع. وللاستفادة من هذه الاستراتيجية على نحو فعال، توجد استراتيجية خروج جيدة. أوامر وقف الخسارة هي أفضل وسيلة لحمايتك من الأسهم التي سوف تستمر لركوب أسفل الفرقة أسفل وجعل أدنى مستويات جديدة. البولنجر العصابات خارج داخل النظام يعتمد على مؤشر بولينجر باند، التداول عند إغلاق الحانات خارج العلوي والسفلي خطوط. خارج نطاق العصابات. منطق التداول إذا كان الشريط يغلق فوق خط بولينجر باند العلوي، يشتري إي. السابق لإغلاق فوق السطر العلوي يجب إغلاق شريط السابق تحت الخط الرئيسي. في الأساس، عبور الخط الرئيسي يعني إعادة تعيين إي إلى تجارة جديدة، وتجنب الصفقات المتتالية عندما تعبر الأسعار عدة مرات في السطر العلوي. إذا كان الشريط يغلق تحت خط البولنجر باند السفلي، يبيع إي. السابق لإغلاق تحت السطر السفلي يجب إغلاق شريط سابق فوق الخط الرئيسي. في الأساس، عبور الخط الرئيسي يعني إعادة تعيين إي إلى تجارة جديدة، وتجنب الصفقات المتتالية عندما تعبر الأسعار عدة مرات في الخط السفلي. لدى إي خمسة خيارات لإغلاق الأوامر المفتوحة. كل ما هو متاح لاستخدامها في نفس الوقت أو أن يتم تعطيل بشكل مستقل: وقف الخسارة أخذ الربح وقف زائدة كسر خط رئيسي معلمات الإدخال عبر السحر عدد السحر حجم الكثير وقف الخسارة أخذ الربح وقف الخسارة كسر حتى أقصى الانحراف بولينجر باند متوسط ​​الفترة انحراف البولنجر باند البولنجر باندز بولنجر باندز السعر المطبوع بوست نافيغاتيونبولينجر باندز بولنجر باندز مقدمة من جون بولنجر، بولنجر باند هي فرق تقلب وضعت فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك. ويستند التقلب على الانحراف المعياري. والتي تتغير مع زيادة التقلبات والنقصان. وتتوسع النطاقات تلقائيا عندما تزيد التقلبات وتضييق عندما ينخفض ​​التقلب. هذه الطبيعة الديناميكية لبولينجر باند يعني أيضا أنها يمكن أن تستخدم على الأوراق المالية المختلفة مع الإعدادات القياسية. للإشارات، البولنجر باندز يمكن استخدامها لتحديد M - القمم و W - القيعان أو لتحديد قوة هذا الاتجاه. يتم مناقشة الإشارات المستمدة من تضييق النطاق الترددي في مقال المدرسة الرسم البياني على عرض النطاق الترددي. ملاحظة: بولينجر باندز هي علامة تجارية مسجلة لجون بولينجر. شاربشارتس حساب بولينجر باند تتكون من الفرقة الوسطى مع اثنين من العصابات الخارجية. الفرقة الوسطى هي متوسط ​​متحرك بسيط يتم تعيينه عادة عند 20 فترة. ويستخدم المتوسط ​​المتحرك البسيط لأن صيغة الانحراف المعياري تستخدم أيضا متوسطا متحرك بسيطا. فترة النظر إلى الانحراف المعياري هي نفسها بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك البسيط. وعادة ما تحدد النطاقات الخارجية انحرافين معياريين أعلى وأقل من النطاق الأوسط. يمكن ضبط الإعدادات لتتناسب مع خصائص أوراق مالية معينة أو أنماط التداول. توصي بولينجر بإجراء تعديلات تدريجية صغيرة لمضاعف الانحراف المعياري. كما يؤثر تغيير عدد الفترات للمتوسط ​​المتحرك على عدد الفترات المستخدمة لحساب الانحراف المعياري. ولذلك، لا يلزم سوى تعديلات صغيرة لمضاعف الانحراف المعياري. ومن شأن زيادة فترة المتوسط ​​المتحرك أن تزيد تلقائيا عدد الفترات المستخدمة لحساب الانحراف المعياري، كما أنها ستؤدي إلى زيادة في مضاعف الانحراف المعياري. مع الانحراف المعياري سما 20 يوما و 20 يوما، يتم تعيين مضاعف الانحراف المعياري في 2. يقترح بولينجر زيادة مضاعف الانحراف المعياري إلى 2.1 لمدة سما لمدة 50 فترة وخفض مضاعف الانحراف المعياري إلى 1.9 لمدة 10 فترة SMA. إشارة: W - القيعان W - القيعان كانت جزءا من عمل آرثر Merrill039s التي حددت 16 أنماط مع شكل W الأساسي. بولينجر يستخدم هذه مختلف أنماط W مع البولنجر البولنجر لتحديد W - القيعان. A W - أسفل الأشكال في الاتجاه الهبوطي ويشمل اثنين من أدنى مستويات التفاعل. على وجه الخصوص، بولينجر يبحث عن W - القيعان حيث انخفاض الثاني هو أقل من الأول، ولكن يحمل فوق الفرقة السفلى. هناك أربع خطوات لتأكيد W-بوتوم مع بولينجر باندز. أولا، أشكال رد فعل منخفضة. هذا الانخفاض هو عادة، ولكن ليس دائما، تحت النطاق السفلي. ثانيا، هناك ارتداد نحو الفرقة الوسطى. ثالثا، هناك انخفاض سعر جديد في الأمن. هذا الانخفاض يحمل فوق النطاق السفلي. القدرة على الاستمرار فوق النطاق السفلي على الاختبار يظهر ضعف أقل على آخر انخفاض. رابعا، يتم تأكيد هذا النمط مع تحرك قوي من أدنى مستوى الثاني و كسر المقاومة. يظهر الرسم البياني 2 نوردستروم (جون) مع W-بوتوم في يناير-فبراير 2018. أولا، شكل السهم انخفاض رد فعل في يناير كانون الثاني (السهم الأسود) وكسرت تحت النطاق السفلي. ثانيا، كان هناك ارتداد فوق النطاق الأوسط. ثالثا، تحرك السهم دون أدنى مستوى له في يناير وكان أعلى من النطاق السفلي. على الرغم من أن ارتفاع 5 فبراير ارتفاع كسر الفرقة السفلى، يتم احتساب بولينجر باند باستخدام أسعار الإغلاق بحيث يجب أن تكون الإشارات أيضا على أساس أسعار الإغلاق. رابعا، ارتفع السهم مع التوسع في حجم في أواخر فبراير وكسر فوق قمة فبراير مطلع. ويبين الرسم البياني 3 سانديسك مع أصغر W - أسفل في يوليو-أغسطس 2009. إشارة: M - قمم M - القمم كانت أيضا جزءا من آرثر Merrill039s العمل الذي حدد 16 أنماط مع شكل M الأساسي. يستخدم بولينجر هذه أنماط M المختلفة مع البولنجر باند لتحديد M - القمم. وفقا لبولينجر، قمم عادة ما تكون أكثر تعقيدا واستخلاصها من القيعان. قمم مزدوجة، وأنماط الرأس والكتفين والماس تمثل قمم المتطورة. في شكلها الأساسي، M - أعلى يشبه قمة مزدوجة. ومع ذلك، فإن ارتفاعات التفاعل ليست متساوية دائما. يمكن أن يكون أعلى ارتفاع أعلى أو أقل من المستوى الثاني. ويقترح بولينجر البحث عن علامات عدم تأكيد عندما يحقق الأمن مستويات قياسية جديدة. هذا هو في الأساس عكس W-بوتوم. يحدث عدم تأكيد مع ثلاث خطوات. أولا، الأمن يخلق رد فعل عالية فوق النطاق العلوي. ثانيا، هناك تراجع نحو الوسط. وثالثا، تتحرك الأسعار فوق المستوى السابق، لكنها تفشل في الوصول إلى النطاق العلوي. هذه علامة تحذير. عدم قدرة التفاعل الثاني العالي للوصول إلى النطاق العلوي يظهر زخم هابط، والذي يمكن أن ينذر عكس الاتجاه. التأکید النھائي یأتي مع فاصل دعم أو إشارة مؤشر ھبوطي. يظهر الرسم البياني 4 إكسون موبيل (شوم) مع M-توب في أبريل-مايو 2008. تحرك السهم فوق النطاق العلوي في أبريل. كان هناك تراجع في مايو ثم دفع آخر فوق 90. على الرغم من أن السهم تحرك فوق النطاق العلوي على أساس يومي، إلا أنه لم يغلق فوق النطاق العلوي. وأكدت M-توب مع كسر الدعم بعد أسبوعين. لاحظ أيضا أن ماسد شكل تباينا هبوطيا وتحرك دون خط الإشارة للتأكيد. ويبين الرسم البياني 5 منازل بولت (فم) ضمن اتجاه صعودي في يوليو-أغسطس 2008. تجاوز السعر النطاق العلوي في أوائل سبتمبر لتأكيد الاتجاه الصاعد. بعد تراجع لأسفل المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما (منتصف بولينجر باند)، تحرك السهم إلى قمة أعلى فوق 17. وعلى الرغم من هذا الارتفاع الجديد لهذه الخطوة، فإن السعر لم يتجاوز النطاق العلوي. هذا تومض علامة تحذير. وقد كسر السهم الدعم بعد أسبوع، وتحرك مؤشر الماكد تحت خط الإشارة. لاحظ أن هذا M - الأعلى هو أكثر تعقيدا لأن هناك ارتفاعات رد فعل أقل على جانبي الذروة (السهم الأزرق). شكلت هذه القمة المتطورة نمط صغير الرأس والكتفين. إشارة: المشي على العصابات تتحرك فوق أو تحت العصابات ليست إشارات في حد ذاتها. كما بولينجر يضعه، التحركات التي تلمس أو تتجاوز العصابات ليست إشارات، بل العلامات. على وجه ذلك، والتحرك إلى الفرقة العليا يظهر قوة، في حين أن خطوة حادة إلى الفرقة السفلى يظهر الضعف. يعمل مذبذب الزخم بنفس الطريقة. إن التشبع في الشراء ليس بالضرورة صعودي. فإنه يأخذ قوة للوصول إلى مستويات ذروة الشراء وظروف الشراء المبالغ فيه يمكن أن تمتد في اتجاه صاعد قوي. وبالمثل، يمكن للأسعار المشي الفرقة مع العديد من اللمسات خلال اتجاه صعودي قوي. فكر في ذلك للحظة. الشريط العلوي هو انحرافان معياريان فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20. فإنه يأخذ تحرك سعر قوي جدا لتتجاوز هذه الفرقة العليا. لمسة الفرقة العليا التي تحدث بعد بولينجر باند أكد W - أسفل سوف تشير إلى بداية الاتجاه الصاعد. كما أن الاتجاه الصعودي القوي ينتج العديد من علامات النطاق العلوي، فمن الشائع أيضا أن الأسعار لن تصل إلى النطاق السفلي خلال الاتجاه الصعودي. و 20 يوما سما في بعض الأحيان بمثابة الدعم. في الواقع، الانخفاضات أدنى سما 20 يوما في بعض الأحيان توفر فرص الشراء قبل العلامة التالية من الفرقة العليا. ويظهر الرسم البياني 6 منتجات إير (برودوكتس (أبد)) مع ارتفاع وتغلق فوق النطاق العلوي في منتصف يوليو. أولا، لاحظ أن هذا هو ارتفاع قوي الذي كسر فوق اثنين من مستويات المقاومة. قوة دفع صعودية قوية هي علامة على القوة، وليس الضعف. تحول التداول في شهر أغسطس / آب وتحرك مؤشر سما المتحرك لمدة 20 يوما. ضاقت البولنجر باندز، ولكن أبد لم تغلق تحت الفرقة السفلى. الأسعار، و سما لمدة 20 يوما، تحولت في سبتمبر. وعموما، أغلقت أبد فوق النطاق العلوي خمس مرات على الأقل خلال فترة أربعة أشهر. وتظهر نافذة المؤشر مؤشر قناة السلع السلعية لفترة 10 سنوات. الانخفاضات أدناه -100 تعتبر ذروة البيع وتحرك إلى الخلف فوق -100 إشارة بداية ترتد ذروة البيع (الخط المنقط الأخضر). بدأت علامة الفرقة العليا واختراق الاتجاه الصعودي. ثم حددت تسي الانخفاضات القابلة للتداول مع الانخفاضات أدناه -100. هذا مثال على الجمع بين بولينجر باند مع مذبذب الزخم لإشارات التداول. ويبين الرسم البياني 7 مونسانتو (مون) مع المشي أسفل الفرقة السفلى. وانخفض السهم في يناير مع كسر الدعم وأغلق تحت النطاق السفلي. من منتصف يناير حتى أوائل مايو، أغلق مونسانتو تحت النطاق السفلي خمس مرات على الأقل. لاحظ أن السهم لم يغلق فوق النطاق العلوي مرة واحدة خلال هذه الفترة. وأظهر كسر الدعم والإغلاق الأولي أسفل النطاق السفلي إشارة هبوطية. وعلى هذا النحو، استخدم مؤشر القناة السلعية لفترة 10 سنوات لتحديد حالات التشبع الشرائي قصيرة الأجل. التحرك فوق 100 هو ذروة الشراء. يشير التحرك إلى ما دون 100 إلى استئناف الاتجاه الهبوطي (الأسهم الحمراء). هذا النظام أثار اثنين من إشارات جيدة في أوائل عام 2018. الاستنتاجات تعكس البولنجر باند الاتجاه مع سما 20 فترة والتقلب مع نطاقات أوفيرلور. وعلى هذا النحو، يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كانت الأسعار مرتفعة نسبيا أو منخفضة. وفقا لبولينجر، يجب أن تحتوي على نطاقات 88-89 من حركة السعر، مما يجعل التحرك خارج العصابات كبيرة. ومن الناحية الفنية، تكون الأسعار مرتفعة نسبيا عندما تكون أعلى من النطاق العلوي ومنخفضة نسبيا عندما تقل عن النطاق السفلي. ومع ذلك، لا ينبغي أن تعتبر مرتفعة نسبيا على أنها هبوطية أو كإشارة بيع. وبالمثل، لا ينبغي أن تعتبر منخفضة نسبيا الصعودية أو كإشارة شراء. الأسعار مرتفعة أو منخفضة لسبب ما. كما هو الحال مع غيرها من المؤشرات، لا يقصد بولينجر باند لاستخدامها كأداة قائمة بذاتها. يجب أن يجمع تشارتيستس بولينجر باندز مع تحليل الاتجاه الأساسي والمؤشرات الأخرى للتأكيد. العصابات و شاربشارتس بولينجر باندز يمكن العثور عليها في شاربشارتس كما تراكب الأسعار. كما هو الحال مع المتوسط ​​المتحرك البسيط، يجب أن تظهر البولينجر باند على رأس مؤامرة السعر. عند اختيار بولينجر باندز، سيظهر الإعداد الافتراضي في نافذة المعلمات (20،2). الرقم الأول (20) يحدد فترات المتوسط ​​المتحرك البسيط والانحراف المعياري. ويحدد الرقم الثاني (2) مضاعف الانحراف المعياري للنطاقين العلوي والسفلي. وتحدد هذه المعلمات الافتراضية الانحرافات المعيارية في النطاقين فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط. يمكن للمستخدمين تغيير المعلمات لتتناسب مع احتياجات التخطيط الخاصة بهم. يمكن استخدام البولنجر باندز (50،2.1) لفترة زمنية أطول أو بولينجر باندز (10،1.9) لفترة زمنية أقصر. انقر هنا للحصول على مثال مباشر. الأسهم أمب مجلة السلع المقالات: