بولينجر العصابات - الضغط - صيغة

بولينجر باندز بولينجر باندز مقدمة من قبل جون بولينجر، البولنجر باند هي فرق تقلب وضعت فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك. ويستند التقلب على الانحراف المعياري. والتي تتغير مع زيادة التقلبات والنقصان. وتتوسع النطاقات تلقائيا عندما تزيد التقلبات وتضييق عندما ينخفض ​​التقلب. هذه الطبيعة الديناميكية لبولينجر باند يعني أيضا أنها يمكن أن تستخدم على الأوراق المالية المختلفة مع الإعدادات القياسية. للإشارات، البولنجر باندز يمكن استخدامها لتحديد M - القمم و W - القيعان أو لتحديد قوة هذا الاتجاه. يتم مناقشة الإشارات المستمدة من تضييق النطاق الترددي في مقال المدرسة الرسم البياني على عرض النطاق الترددي. ملاحظة: بولينجر باندز هي علامة تجارية مسجلة لجون بولينجر. شاربشارتس حساب بولينجر باند تتكون من الفرقة الوسطى مع اثنين من العصابات الخارجية. الفرقة الوسطى هي متوسط ​​متحرك بسيط يتم تعيينه عادة عند 20 فترة. ويستخدم المتوسط ​​المتحرك البسيط لأن صيغة الانحراف المعياري تستخدم أيضا متوسطا متحرك بسيطا. فترة النظر إلى الانحراف المعياري هي نفسها بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك البسيط. وعادة ما تحدد النطاقات الخارجية انحرافين معياريين أعلى وأقل من النطاق الأوسط. يمكن ضبط الإعدادات لتتناسب مع خصائص أوراق مالية معينة أو أنماط التداول. توصي بولينجر بإجراء تعديلات تدريجية صغيرة لمضاعف الانحراف المعياري. كما يؤثر تغيير عدد الفترات للمتوسط ​​المتحرك على عدد الفترات المستخدمة لحساب الانحراف المعياري. ولذلك، لا يلزم سوى تعديلات صغيرة لمضاعف الانحراف المعياري. ومن شأن زيادة فترة المتوسط ​​المتحرك أن تزيد تلقائيا عدد الفترات المستخدمة لحساب الانحراف المعياري، كما أنها ستؤدي إلى زيادة في مضاعف الانحراف المعياري. مع الانحراف المعياري سما 20 يوما و 20 يوما، يتم تعيين مضاعف الانحراف المعياري في 2. يقترح بولينجر زيادة مضاعف الانحراف المعياري إلى 2.1 لمدة سما لمدة 50 فترة وخفض مضاعف الانحراف المعياري إلى 1.9 لمدة 10 فترة SMA. إشارة: W - القيعان W - القيعان كانت جزءا من عمل آرثر Merrill039s التي حددت 16 أنماط مع شكل W الأساسي. بولينجر يستخدم هذه مختلف أنماط W مع البولنجر البولنجر لتحديد W - القيعان. A W - أسفل الأشكال في الاتجاه الهبوطي ويشمل اثنين من أدنى مستويات التفاعل. على وجه الخصوص، بولينجر يبحث عن W - القيعان حيث انخفاض الثاني هو أقل من الأول، ولكن يحمل فوق الفرقة السفلى. هناك أربع خطوات لتأكيد W-بوتوم مع بولينجر باندز. أولا، أشكال رد فعل منخفضة. هذا الانخفاض هو عادة، ولكن ليس دائما، تحت النطاق السفلي. ثانيا، هناك ارتداد نحو الفرقة الوسطى. ثالثا، هناك انخفاض سعر جديد في الأمن. هذا الانخفاض يحمل فوق النطاق السفلي. القدرة على الاستمرار فوق النطاق السفلي على الاختبار يظهر ضعف أقل على آخر انخفاض. رابعا، يتم تأكيد هذا النمط مع تحرك قوي من أدنى مستوى الثاني و كسر المقاومة. يظهر الرسم البياني 2 نوردستروم (جون) مع W-بوتوم في يناير-فبراير 2018. أولا، شكل السهم انخفاض رد فعل في يناير كانون الثاني (السهم الأسود) وكسرت تحت النطاق السفلي. ثانيا، كان هناك ارتداد فوق النطاق الأوسط. ثالثا، تحرك السهم دون أدنى مستوى له في يناير وكان أعلى من النطاق السفلي. على الرغم من أن ارتفاع 5 فبراير ارتفاع كسر الفرقة السفلى، يتم احتساب بولينجر باند باستخدام أسعار الإغلاق بحيث يجب أن تكون الإشارات أيضا على أساس أسعار الإغلاق. رابعا، ارتفع السهم مع التوسع في حجم في أواخر فبراير وكسر فوق قمة فبراير مطلع. ويبين الرسم البياني 3 سانديسك مع أصغر W - أسفل في يوليو-أغسطس 2009. إشارة: M - قمم M - القمم كانت أيضا جزءا من آرثر Merrill039s العمل الذي حدد 16 أنماط مع شكل M الأساسي. يستخدم بولينجر هذه أنماط M المختلفة مع البولنجر باند لتحديد M - القمم. وفقا لبولينجر، قمم عادة ما تكون أكثر تعقيدا واستخلاصها من القيعان. قمم مزدوجة، وأنماط الرأس والكتفين والماس تمثل قمم المتطورة. في شكلها الأساسي، M - أعلى يشبه قمة مزدوجة. ومع ذلك، فإن ارتفاعات التفاعل ليست متساوية دائما. يمكن أن يكون أعلى ارتفاع أعلى أو أقل من المستوى الثاني. ويقترح بولينجر البحث عن علامات عدم تأكيد عندما يحقق الأمن مستويات قياسية جديدة. هذا هو في الأساس عكس W-بوتوم. يحدث عدم تأكيد مع ثلاث خطوات. أولا، الأمن يخلق رد فعل عالية فوق النطاق العلوي. ثانيا، هناك تراجع نحو الوسط. وثالثا، تتحرك الأسعار فوق المستوى السابق، لكنها تفشل في الوصول إلى النطاق العلوي. هذه علامة تحذير. عدم قدرة التفاعل الثاني العالي للوصول إلى النطاق العلوي يظهر زخم هابط، والذي يمكن أن ينذر عكس الاتجاه. التأکید النھائي یأتي مع فاصل دعم أو إشارة مؤشر ھبوطي. يظهر الرسم البياني 4 إكسون موبيل (شوم) مع M-توب في أبريل-مايو 2008. تحرك السهم فوق النطاق العلوي في أبريل. كان هناك تراجع في مايو ثم دفع آخر فوق 90. على الرغم من أن السهم تحرك فوق النطاق العلوي على أساس يومي، إلا أنه لم يغلق فوق النطاق العلوي. وأكدت M-توب مع كسر الدعم بعد أسبوعين. لاحظ أيضا أن ماسد شكل تباينا هبوطيا وتحرك دون خط الإشارة للتأكيد. ويبين الرسم البياني 5 منازل بولت (فم) ضمن اتجاه صعودي في يوليو-أغسطس 2008. تجاوز السعر النطاق العلوي في أوائل سبتمبر لتأكيد الاتجاه الصاعد. بعد تراجع لأسفل المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما (منتصف بولينجر باند)، تحرك السهم إلى قمة أعلى فوق 17. وعلى الرغم من هذا الارتفاع الجديد لهذه الخطوة، فإن السعر لم يتجاوز النطاق العلوي. هذا تومض علامة تحذير. وقد كسر السهم الدعم بعد أسبوع، وتحرك مؤشر الماكد تحت خط الإشارة. لاحظ أن هذا M - الأعلى هو أكثر تعقيدا لأن هناك ارتفاعات رد فعل أقل على جانبي الذروة (السهم الأزرق). شكلت هذه القمة المتطورة نمط صغير الرأس والكتفين. إشارة: المشي على العصابات تتحرك فوق أو تحت العصابات ليست إشارات في حد ذاتها. كما بولينجر يضعه، التحركات التي تلمس أو تتجاوز العصابات ليست إشارات، بل العلامات. على وجه ذلك، والتحرك إلى الفرقة العليا يظهر قوة، في حين أن خطوة حادة إلى الفرقة السفلى يظهر الضعف. يعمل مذبذب الزخم بنفس الطريقة. إن التشبع في الشراء ليس بالضرورة صعودي. فإنه يأخذ قوة للوصول إلى مستويات ذروة الشراء وظروف الشراء المبالغ فيه يمكن أن تمتد في اتجاه صاعد قوي. وبالمثل، يمكن للأسعار المشي الفرقة مع العديد من اللمسات خلال اتجاه صعودي قوي. فكر في ذلك للحظة. الشريط العلوي هو انحرافان معياريان فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20. فإنه يأخذ تحرك سعر قوي جدا لتتجاوز هذه الفرقة العليا. لمسة الفرقة العليا التي تحدث بعد بولينجر باند أكد W - أسفل سوف تشير إلى بداية الاتجاه الصاعد. كما أن الاتجاه الصعودي القوي ينتج العديد من علامات النطاق العلوي، فمن الشائع أيضا أن الأسعار لن تصل إلى النطاق السفلي خلال الاتجاه الصعودي. و 20 يوما سما في بعض الأحيان بمثابة الدعم. في الواقع، الانخفاضات أدنى سما 20 يوما في بعض الأحيان توفر فرص الشراء قبل العلامة التالية من الفرقة العليا. ويظهر الرسم البياني 6 منتجات إير (برودوكتس (أبد)) مع ارتفاع وتغلق فوق النطاق العلوي في منتصف يوليو. أولا، لاحظ أن هذا هو ارتفاع قوي الذي كسر فوق اثنين من مستويات المقاومة. قوة دفع صعودية قوية هي علامة على القوة، وليس الضعف. تحول التداول في شهر أغسطس / آب وتحرك مؤشر سما المتحرك لمدة 20 يوما. ضاقت البولنجر باندز، ولكن أبد لم تغلق تحت الفرقة السفلى. الأسعار، و سما لمدة 20 يوما، تحولت في سبتمبر. وعموما، أغلقت أبد فوق النطاق العلوي خمس مرات على الأقل خلال فترة أربعة أشهر. وتظهر نافذة المؤشر مؤشر قناة السلع السلعية لفترة 10 سنوات. الانخفاضات أدناه -100 تعتبر ذروة البيع وتحرك إلى الخلف فوق -100 إشارة بداية ترتد ذروة البيع (الخط المنقط الأخضر). بدأت علامة الفرقة العليا واختراق الاتجاه الصعودي. ثم حددت تسي الانخفاضات القابلة للتداول مع الانخفاضات أدناه -100. هذا مثال على الجمع بين بولينجر باند مع مذبذب الزخم لإشارات التداول. ويبين الرسم البياني 7 مونسانتو (مون) مع المشي أسفل الفرقة السفلى. وانخفض السهم في يناير مع كسر الدعم وأغلق تحت النطاق السفلي. من منتصف يناير حتى أوائل مايو، أغلق مونسانتو تحت النطاق السفلي خمس مرات على الأقل. لاحظ أن السهم لم يغلق فوق النطاق العلوي مرة واحدة خلال هذه الفترة. وأظهر كسر الدعم والإغلاق الأولي أسفل النطاق السفلي إشارة هبوطية. وعلى هذا النحو، استخدم مؤشر القناة السلعية لفترة 10 سنوات لتحديد حالات التشبع الشرائي قصيرة الأجل. التحرك فوق 100 هو ذروة الشراء. يشير التحرك إلى ما دون 100 إلى استئناف الاتجاه الهبوطي (الأسهم الحمراء). هذا النظام أثار اثنين من إشارات جيدة في أوائل عام 2018. الاستنتاجات تعكس البولنجر باند الاتجاه مع سما 20 فترة والتقلب مع نطاقات أوفيرلور. وعلى هذا النحو، يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كانت الأسعار مرتفعة نسبيا أو منخفضة. وفقا لبولينجر، يجب أن تحتوي على نطاقات 88-89 من حركة السعر، مما يجعل التحرك خارج العصابات كبيرة. ومن الناحية الفنية، تكون الأسعار مرتفعة نسبيا عندما تكون أعلى من النطاق العلوي ومنخفضة نسبيا عندما تقل عن النطاق السفلي. ومع ذلك، لا ينبغي أن تعتبر مرتفعة نسبيا على أنها هبوطية أو كإشارة بيع. وبالمثل، لا ينبغي أن تعتبر منخفضة نسبيا الصعودية أو كإشارة شراء. الأسعار مرتفعة أو منخفضة لسبب ما. كما هو الحال مع غيرها من المؤشرات، لا يقصد بولينجر باند لاستخدامها كأداة قائمة بذاتها. يجب أن يجمع تشارتيستس بولينجر باندز مع تحليل الاتجاه الأساسي والمؤشرات الأخرى للتأكيد. العصابات و شاربشارتس بولينجر باندز يمكن العثور عليها في شاربشارتس كما تراكب الأسعار. كما هو الحال مع المتوسط ​​المتحرك البسيط، يجب أن تظهر البولينجر باند على رأس مؤامرة السعر. عند اختيار بولينجر باندز، سيظهر الإعداد الافتراضي في نافذة المعلمات (20،2). الرقم الأول (20) يحدد فترات المتوسط ​​المتحرك البسيط والانحراف المعياري. ويحدد الرقم الثاني (2) مضاعف الانحراف المعياري للنطاقين العلوي والسفلي. وتحدد هذه المعلمات الافتراضية الانحرافات المعيارية في النطاقين فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط. يمكن للمستخدمين تغيير المعلمات لتتناسب مع احتياجات التخطيط الخاصة بهم. يمكن استخدام البولنجر باندز (50،2.1) لفترة زمنية أطول أو بولينجر باندز (10،1.9) لفترة زمنية أقصر. انقر هنا للحصول على مثال مباشر. الأسهم أمب مجلة السلع مقالات: بولينجر باندز إن فرق التداول، التي هي خطوط رسمت في وحول هيكل الأسعار لتشكيل المغلف، هي عمل الأسعار بالقرب من حواف المغلف الذي نهتم به، وهي واحدة من أكثر مفاهيم قوية متاحة للمستثمر القائم تقنيا، لكنها لا، كما يعتقد عادة، وإعطاء إشارات شراء وبيع المطلقة على أساس السعر لمس العصابات. وما يفعلونه هو الإجابة على السؤال الدائم عما إذا كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة على أساس نسبي. وباستخدام هذه المعلومات، يمكن للمستثمر الذكي اتخاذ قرارات الشراء والبيع باستخدام المؤشرات لتأكيد حركة السعر. ولكن قبل أن نبدأ، نحتاج إلى تعريف لما نتعامل معه. نطاقات التداول هي خطوط ترسم في وحول هيكل الأسعار لتشكيل كوتنوبلوبيوت. هو عمل الأسعار بالقرب من حواف المغلف الذي نحن مهتمون بشكل خاص في. أقرب إشارة إلى العصابات التجارية لقد جئت في الأدب الفني هو في السحر الربح من الأسهم المعاملات توقيت المؤلف نهج جم هورستس تشارك في رسم المغلفات ممسحة حول السعر للمساعدة في تحديد دورة. ويبين الشكل 1 مثالا على هذه التقنية: لاحظ على وجه الخصوص استخدام مغلفات مختلفة لدورات ذات أطوال مختلفة. وجاء التطور الرئيسي التالي في فكرة فرق التداول في منتصف إلى أواخر السبعينيات، حيث أن مفهوم تحويل المتوسط ​​المتحرك صعودا وهبوطا بعدد معين من النقاط أو نسبة ثابتة للحصول على مظروف حول السعر اكتسب شعبية، التي لا تزال تستخدم من قبل العديد. ويظهر مثال جيد في الشكل 2، حيث تم بناء مغلف حول مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا). المتوسط ​​المستخدم هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 21 يوما. يتم تحويل العصابات صعودا وهبوطا بنسبة 4. الإجراء لإنشاء مثل هذا المخطط هو واضح. أولا، حساب ورسم المعدل المطلوب. ثم حساب الفرقة العليا عن طريق ضرب المتوسط ​​بنسبة 1 بالإضافة إلى النسبة المئوية المختارة (1 0.04 1.04). بعد ذلك، احسب النطاق السفلي بضرب المتوسط ​​بالفارق بين 1 والنسبة المئوية المختارة (1 - 0،04 0،96). وأخيرا، مؤامرة الفرقة اثنين. بالنسبة لمعدل داو جونز، فإن المتوسطين الأكثر شعبية هما المتوسطان 20 و 21 يوما والنسب المئوية الأكثر شيوعا في النطاق من 3.5 إلى 4.0. وجاءت الابتكارات الرئيسية التالية من مارك تشايكين من بومار للأوراق المالية الذي، في محاولة لإيجاد طريقة ما لتعيين السوق عرض الفرقة بدلا من نهج بديهية أو اختيار عشوائي المستخدمة من قبل، واقترح أن يتم بناء العصابات لاحتواء نسبة مئوية ثابتة من البيانات خلال العام الماضي. الشكل 3 يصور هذا النهج قوية ولا تزال مفيدة جدا. انه عالق مع المتوسط ​​21 يوما، واقترح أن العصابات يجب أن تحتوي على 85 من البيانات. وبالتالي، يتم تحويل العصابات حتى 3 وهبوطا بنسبة 2. كانت العصابات بومار النتيجة. ويختلف عرض النطاقات في النطاقين العلوي والسفلي. في الخطوة الثور مستمر، سيتم توسيع عرض الفرقة العليا وسوف ينخفض ​​عرض النطاق السفلي. والعكس صحيح في سوق الدب. لا يتغير عرض النطاق الكلي فقط مع مرور الوقت، إلا أن التهجير حول التغيرات المتوسطة أيضا. طرح السوق ما يحدث هو دائما نهج أفضل من قول السوق ما يجب القيام به. في أواخر 1970s، في حين مذكرات التداول والخيارات، وفي أوائل 1980s، عندما بدأ تداول مؤشر المؤشر، ركزت على التقلب كمتغير رئيسي. لتقلب، ثم، تحولت مرة أخرى إلى إنشاء نهجي الخاص لتداول العصابات. اختبرت أي عدد من تدابير التقلب قبل اختيار الانحراف المعياري كطريقة لتعيين عرض النطاق. لقد أصبحت مهتمة بشكل خاص بالانحراف المعياري بسبب حساسيته للانحرافات الشديدة. ونتيجة لذلك، بولينجر باند سريعة للغاية للرد على التحركات الكبيرة في السوق. في الشكل 5، رسمت فرق بولينجر اثنين من الانحرافات المعيارية فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما. البيانات المستخدمة لحساب الانحراف المعياري هي نفس البيانات المستخدمة في المتوسط ​​المتحرك البسيط. في جوهرها، كنت تستخدم التحركات الانحراف المعياري لرسم العصابات حول المتوسط ​​المتحرك. والإطار الزمني للحسابات هو وصف لتوجه متوسط ​​الأجل. لاحظ أن العديد من الانتكاسات تحدث بالقرب من النطاقات وأن المتوسط ​​يوفر الدعم والمقاومة في كثير من الحالات. هناك قيمة كبيرة في النظر في تدابير مختلفة من السعر. سعر نموذجي، (إغلاق منخفض منخفض) 3، هو واحد من هذه التدابير التي وجدت أنها مفيدة. إغلاق مرجح، (إغلاق منخفضة قريبة قريبة) 4، هو آخر. وللحفاظ على الوضوح، سأقصر مناقشتي لنطاقات التداول على استخدام أسعار الإغلاق لبناء النطاقات. تركيزي الأساسي هو على المدى المتوسط، ولكن التطبيقات قصيرة وطويلة الأجل تعمل فقط كذلك. التركيز على الاتجاه المتوسط ​​يعطي اللجوء إلى الساحات القصيرة والطويلة الأجل كمرجع، وهو مفهوم لا يقدر بثمن. لسوق الأسهم والأسهم الفردية. فترة 20 يوما هو الأمثل لحساب البولنجر باندز. وهي وصفية للاتجاه المتوسط ​​الأجل وحققت قبولا واسعا. ويبدو أن الاتجاه القصير الأجل يخدم بشكل جيد من خلال الحسابات التي تستمر 10 أيام والتوجه الطويل الأجل من خلال حسابات مدتها 50 يوما. وينبغي أن يكون المتوسط ​​الذي تم اختياره وصفيا للإطار الزمني المختار. هذا هو دائما تقريبا متوسط ​​طول مختلف عن الذي يثبت الأكثر فائدة ل كروس يشتري ويبيع. أسهل طريقة لتحديد المتوسط ​​الصحيح هي اختيار واحد يوفر الدعم لتصحيح الخطوة الأولى صعودا من أسفل. إذا اختراق المتوسط ​​من خلال التصحيح، فإن المتوسط ​​قصير جدا. أما إذا كان التصحيح يقل عن المتوسط، فإن المتوسط ​​طويل جدا. وسيوفر المتوسط ​​الذي يتم اختياره بشكل صحيح الدعم أكثر بكثير مما هو مكسور. (انظر الشكل 6.) بولينجر باند يمكن تطبيقها على أي سوق أو أمن تقريبا. بالنسبة لجميع الأسواق والقضايا، وأود أن استخدام فترة حساب لمدة 20 يوما كنقطة انطلاق والوحيد منه فقط عندما الظروف تجبرني على القيام بذلك. كما يمكنك إطالة عدد الفترات المعنية، تحتاج إلى زيادة عدد الانحرافات المعيارية المستخدمة. في 50 فترة، اثنين والانحرافات العاشرة القياسية هي مجموعة جيدة، في حين في 10 فترات واحد وتسعة أعشار القيام بهذه المهمة بشكل جيد للغاية. 50 فترة مع 2.1 الانحراف المعياري 10 فترات مع 1.9 الانحراف المعياري الفرقة العليا 50 يوما سما 2.1 الفرقة الأوسط 50 يوما سما الفرقة السفلى 50 يوما سما - 2.1 (s) النطاق العلوي 10 يوما سما 1.9 (s) الأوسط باند 10 أيام سما لور باند 10 أيام سما - 1.9 (s) في معظم الحالات، طبيعة الفترات غير جوهرية يبدو أنها تستجيب لفرقة بولينجر المحددة بشكل صحيح. لقد استخدمت لهم على البيانات الشهرية والربع سنوية، وأنا أعلم أن العديد من التجار تطبيقها على أساس اللحظي. تفسر العالمات التجارية لنطاقي النطاقات العليا والسفلى ما إذا كانت األسعار مرتفعة أو منخفضة على أساس نسبي. المسألة تتركز فعليا على عبارة "أساس النسبية". لا تعطي نطاقات التداول إشارات شراء وبيع مطلقة بمجرد أن تم لمسها بدلا من ذلك، فهي توفر إطارا قد يكون السعر فيه مرتبطا بالمؤشرات. وذكر بعض الأعمال القديمة أن الانحراف عن الاتجاه الذي يقاس بالانحراف المعياري عن المتوسط ​​المتحرك قد استخدم لتحديد الدول الشديدة التشبع في الشراء والمبالغة في البيع. ولكن أوصي باستخدام نطاقات التداول كجيل من شراء وبيع واستمرار إشارات من خلال المقارنة بين مؤشر إضافي للعمل من السعر داخل النطاقات. إذا كان السعر علامات الشريط العلوي والعمل مؤشر يؤكد ذلك، يتم إنشاء أي إشارة بيع. من ناحية أخرى، إذا كان السعر علامات الفرقة العليا والعمل مؤشر لا يؤكد (وهذا هو، فإنه يتباعد). لدينا إشارة بيع. الحالة الأولى ليست إشارة بيع بدلا من ذلك، بل هو إشارة استمرار إذا كانت إشارة شراء في الواقع. ومن الممكن أيضا توليد إشارات من حركة السعر داخل النطاقات وحدها. يشكل أعلى (تشكيل المخطط) شكلت خارج العصابات تليها أعلى الثاني داخل العصابات إشارة بيع. ليس هناك حاجة لموقف قمم الثاني بالنسبة إلى أعلى قمة، فقط بالنسبة إلى العصابات. هذا غالبا ما يساعد في اكتشاف قمم حيث دفع الثاني يذهب إلى ارتفاع جديد الاسمي. وبطبيعة الحال، فإن العكس هو الصحيح لالقيعان. النسبة ب (ب) وعرض النطاق الترددي يمكن أن يكون المؤشر المستمد من بولينجر باندز الذي أسميه b عونا كبيرا، باستخدام نفس الصيغة التي استخدمها جورج لين ل ستوشاستيك. المؤشر ب يخبرنا أين نحن داخل النطاقات. على عكس ستوشاستيك، التي يحدها 0 و 100، b يمكن أن نفترض القيم والقيم السلبية فوق 100 عندما تكون الأسعار خارج النطاقات. في 100 نحن في الفرقة العليا، في 0 نحن في الفرقة السفلى. فوق 100 نحن فوق العصابات العليا وأقل من 0 نحن تحت النطاق السفلي. إغلاق - النطاق العلوي للنطاق السفلي - النطاق السفلي المؤشر b يتيح لنا مقارنة حركة السعر بعمل المؤشر. على دفعة كبيرة إلى أسفل، لنفترض أننا نصل إلى -20 ل ب و 35 لمؤشر القوة النسبية (رسي). على الدفع التالي وصولا إلى مستويات الأسعار أقل قليلا (بعد مسيرة)، ب ينخفض ​​فقط إلى 10، في حين توقف مؤشر القوة النسبية عند 40. نحصل على إشارة شراء الناجمة عن حركة السعر داخل العصابات. (جاء الانخفاض الأول خارج النطاقين، في حين كان المستوى الثاني منخفضا داخل النطاقات). وأكد مؤشر القوة النسبية إشارة الشراء، حيث أنها لم تحقق انخفاضا جديدا، مما يعطينا إشارة شراء مؤكدة. النطاق العلوي - النطاق السفلي تعتبر نطاقات التداول والمؤشرات أدوات جيدة، ولكن عندما يتم دمجها، يصبح النهج الناتج للأسواق قويا. عرض النطاق الترددي، ومؤشر آخر مستمدة من بولينجر باندز، قد تهم أيضا التجار. وهو عرض النطاقات المعبر عنها كنسبة مئوية من المتوسط ​​المتحرك. عندما تكون النطاقات ضيقة بشكل كبير، يحدث توسع حاد في التقلب عادة في المستقبل القريب جدا. على سبيل المثال، أدى انخفاض في عرض النطاق أقل من 2 ل ستاندارد أمب بورس 500 إلى تحركات مذهلة. فالسوق غالبا ما يبدأ في الاتجاه الخاطئ بعد تشديد العصابات قبل الشروع في العمل فعلا، الذي يعتبر كانون الثاني / يناير 1991 مثالا جيدا. تجنب تعدد الألوان تتطلب القاعدة الأساسية للنجاح في استخدام التحليل الفني تجنب تعدد الخطورة وسط المؤشرات. متعدد الألوان هو مجرد العد المتعدد من نفس المعلومات. استخدام أربعة مؤشرات مختلفة كلها المستمدة من نفس سلسلة من أسعار الإغلاق لتأكيد بعضها البعض هو مثال مثالي. وبالتالي فإن أحد المؤشرات المستمدة من أسعار الإغلاق، وآخر من الحجم والأخير من النطاق السعري من شأنه أن يوفر مجموعة مفيدة من المؤشرات. غير أن الجمع بين مؤشر القوة النسبية ومتوسط ​​التقارب المتقارب (ماسد) ومعدل التغير (على افتراض أن كل ذلك كان مستمدا من أسعار الإغلاق واستخدام فترات زمنية مماثلة). هنا، ومع ذلك، ثلاثة مؤشرات لاستخدامها مع العصابات لتوليد يشتري ويبيع دون الدخول في مشاكل. وسط مؤشرات مستمدة من السعر وحده، مؤشر القوة النسبية هو خيار جيد. إغلاق الأسعار وحجم الجمع بين لإنتاج حجم على التوازن، خيارا جيدا آخر. وأخيرا، النطاق السعري والحجم تتضافر لإنتاج تدفق المال، مرة أخرى خيارا جيدا. لا شيء هو كولينير للغاية جدا، وبالتالي معا الجمع بين مجموعة جيدة من الأدوات التقنية. ویمکن اختیار الکثیرین الآخرین أیضا: یمکن استبدال ماسد بمؤشر القوة النسبیة، علی سبیل المثال. وكان مؤشر قناة السلع (تسي) خيارا مبكرا لاستخدامه مع العصابات، ولكن كما اتضح، كان ضعيفا، لأنه يميل إلى أن يكون كولينير مع العصابات نفسها في أطر زمنية معينة. وخلاصة القول هو لمقارنة العمل السعر داخل النطاقات إلى عمل مؤشر كنت تعرف جيدا. لتأكيد الإشارات، يمكنك ثم مقارنة عمل مؤشر آخر، طالما أنها ليست كولينير مع الأول. تم إنشاء بولينجر باند من قبل جون بولينجر، كفا، مت ونشرت في عام 1983. وقد وضعت في محاولة لخلق فرق تجارية تكيف تماما. تم استخلاص القواعد التالية التي تغطي استخدام البولنجر باند من الأسئلة المستخدمين قد طلب في معظم الأحيان وتجربتنا أكثر من 25 عاما مع البولنجر باندز. تقدم بولينجر باندز تعريف نسبي للارتفاع والمنخفض. حسب السعر السعر مرتفع في الفرقة العليا والمنخفضة في الفرقة السفلى. يمكن استخدام هذا التعريف النسبي لمقارنة إجراءات السعر والعمل المؤشر للوصول إلى قرارات شراء وبيع صارمة. ويمكن استنباط مؤشرات مناسبة من الزخم والحجم والمشاعر والفائدة المفتوحة والبيانات المشتركة بين الأسواق وما إلى ذلك. وفي حالة استخدام أكثر من مؤشر واحد، ينبغي ألا تكون المؤشرات مرتبطة مباشرة ببعضها البعض. على سبيل المثال، قد يكمل مؤشر الزخم مؤشر حجم بنجاح، ولكن اثنين من مؤشرات الزخم أفضل من واحد. يمكن استخدام أشرطة بولينجر في التعرف على الأنماط لتعريف أنماط الأسعار النقية مثل قمم M وقيعان W، والتحولات الزخم، وما إلى ذلك العلامات من العصابات هي مجرد أن، والعلامات لا إشارات. علامة من بولينجر باند العليا ليست في حد ذاته إشارة بيع. علامة من الفرقة بولينجر أقل ليست في حد ذاته إشارة شراء. في الأسواق تتجه الأسعار يمكن، ولا، المشي حتى الجزء العلوي بولينجر باند وأسفل بولينجر باند. إغلاق خارج البولنجر باند هي في البداية إشارات مستمرة، وليس إشارات عكسية. (وقد كان هذا هو الأساس لكثير من أنظمة الاختراق الناجحة لتقلب الترددات). والمعلمات الافتراضية ل 20 فترة للمتوسط ​​المتحرك وحسابات الانحراف المعياري، وانحرافين معياريين لعرض النطاقات هي مجرد افتراضات. قد تكون المعلمات الفعلية المطلوبة لأي سوق معين. يجب أن يكون المتوسط ​​المنتشر كمنتخب بولينجر باند أفضل لاعب في عمليات الانتقال. بل ينبغي أن يكون وصفيا للاتجاه المتوسط ​​الأجل. للحصول على احتواء ثابت للأسعار: إذا كان متوسط ​​الطول مطولا، يجب زيادة عدد الانحرافات المعيارية من 2 في 20 فترة، إلى 2.1 في 50 فترة. وبالمثل، إذا تم اختصار المتوسط، ينبغي تخفيض عدد الانحرافات المعيارية من 2 في 20 فترة، إلى 1.9 في 10 فترات. وتستند نطاقات بولينجر التقليدية على المتوسط ​​المتحرك البسيط. وذلك لأن المتوسط ​​البسيط يستخدم في حساب الانحراف المعياري ونود أن نكون متسقين منطقيا. الأسي البولنجر العصابات القضاء على التغيرات المفاجئة في عرض العصابات الناجمة عن التغيرات الكبيرة في الأسعار الخروج من الجزء الخلفي من نافذة الحساب. ويجب استخدام المتوسطات الأسية لكل من النطاق الأوسط وفي حساب الانحراف المعياري. لا توجد افتراضات إحصائية تستند إلى استخدام حساب الانحراف المعياري في بناء النطاقات. توزيع أسعار الأمن غير طبيعي وحجم عينة نموذجية في معظم نشرات البولنجر باند صغيرة جدا لدرجة إحصائية. (في الممارسة العملية نجد عادة 90، وليس 95، من البيانات داخل بولينجر باند مع المعلمات الافتراضية) ب يخبرنا أين نحن فيما يتعلق البولنجر باندز. ويحسب الموضع داخل النطاقات باستخدام تكيف الصيغة ل ستوشاستيك b له العديد من الاستخدامات من بين أكثر أهمية تحديد الاختلافات، التعرف على الأنماط وترميز أنظمة التداول باستخدام البولنجر باندز. ويمكن تطبيع المؤشرات ب، مما يلغي العتبات الثابتة في العملية. للقيام بذلك مؤامرة 50 فترة أو أكثر البولنجر باند على مؤشر ثم حساب ب للمؤشر. باندويدث يخبرنا مدى واسعة النطاق بولينجر باند. يتم تطبيع العرض الخام باستخدام الفرقة الوسطى. باستخدام المعلمات الافتراضية عرض النطاق الترددي هو أربعة أضعاف معامل الاختلاف. باندويدث لديه العديد من الاستخدامات. استخدامه الأكثر شعبية هو ل إندنتيفي ذي سكويز، ولكن هو أيضا مفيد في تحديد التغيرات الاتجاه. يمكن استخدام بولينجر باندز على معظم السلاسل الزمنية المالية، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات، والعملات الأجنبية، والسلع، والعقود الآجلة والخيارات والسندات. يمكن استخدام أشرطة بولينجر على الحانات من أي طول، 5 دقائق، ساعة واحدة، يوميا، أسبوعيا، الخ المفتاح هو أن القضبان يجب أن تحتوي على ما يكفي من النشاط لإعطاء صورة قوية لآلية تشكيل الأسعار في العمل. بولينجر باندز لا توفر المشورة المستمرة بدلا من ذلك تساعد على تحديد الإعدادات حيث قد تكون الاحتمالات في صالحك. ملاحظة من جون بولينجر: واحدة من أفراح كبيرة من اختراع تقنية تحليلية مثل بولينجر باندز هو رؤية ما يفعله الآخرون معها. وقد تم تجميع هذه القواعد التي تغطي استخدام البولنجر باند ردا على الأسئلة غالبا ما يطلب من المستخدمين وتجربتنا على مدى 25 عاما من استخدام العصابات. في حين أن هناك العديد من الطرق لاستخدام بولينجر باند، وينبغي أن تكون هذه القواعد بمثابة نقطة بداية جيدة. لمعرفة المزيد عن بولينجر باندز: لعرض ندوات عبر الإنترنت تغطي هذه القواعد 22، انقر فوق 22 قواعد استخدام البولنجر باندز. نسخة بولينجر كابيتال ماناجيمنت. جميع الحقوق محفوظة. بولينجر باندز ستراتيغي 8211 كيفية التداول الضغط على العصابة هي استراتيجية بولينجر باند تحتاج إلى معرفتها اليوم I8217m تناقش استراتيجية بولينجر باند كبيرة. على مر السنين I8217ve شهدت العديد من استراتيجيات التداول تأتي وتذهب. ما يحدث عادة هو استراتيجية التداول يعمل بشكل جيد على ظروف السوق المحددة ويصبح شعبية جدا. وبمجرد أن تتغير ظروف السوق، فإن الاستراتيجية لم تعد تعمل ويتم استبدالها بسرعة باستراتيجية أخرى تعمل في ظروف السوق الحالية. عندما عرض جون بولينجر استراتيجية بولينجر باند منذ أكثر من 20 عاما كنت متشككا حول طول عمرها. اعتقدت انها سوف تستمر لفترة قصيرة، وسوف تتلاشى في غروب الشمس مثل استراتيجيات التداول الأكثر شعبية في ذلك الوقت. لا بد لي من الاعتراف بأنني كنت مخطئا وأصبحت البولنجر باند واحدة من أكثر تعتمد على المؤشرات الفنية التي تم إنشاؤها من أي وقت مضى ما هي البولنجر العصابات لأولئك منكم الذين ليسوا على دراية بولينجر باند it8217s بدلا مؤشر بسيط. تبدأ بالمتوسط ​​المتحرك البسيط ل 20 يوما لأسعار الإغلاق. وبعد ذلك، تحدد النطاقات العليا والسفلى انحرافين معياريين أعلى وأقل من هذا المتوسط ​​المتحرك. تتحرك النطاقات بعيدا عن المتوسط ​​المتحرك عند توسع التقلبات والتحرك نحو المتوسط ​​المتحرك عند عقود التقلب. كثير من التجار طول المتوسط ​​المتحرك اعتمادا على الإطار الزمني الذي يستخدمونه. ل مظاهرة اليوم 8217s ونحن سوف تعتمد على الإعدادات القياسية للحفاظ على الأمور بسيطة. لاحظ في هذا المثال كيف توسع النطاقات وتتعاقد اعتمادا على التقلبات ونطاق التداول في السوق. لاحظ كيف تتسع النطاقات بشكل حيوي وتوسع استنادا إلى تغييرات حركة الأسعار اليومية. عقد العصابات والتوسع على أساس التغييرات اليومية في التقلب بولينجر باند-ويدث هناك 8217s مؤشر إضافي واحد يعمل جنبا إلى جنب مع البولنجر باندز أن العديد من التجار لا يعرفون. إيت 8217s في الواقع جزء من البولنجر باند ولكن منذ بولينجر باند دائما رسمها على الرسم البياني بدلا من أسفل الرسم البياني ليس هناك مكان منطقي لوضع هذا المؤشر عند تقديم صيغة للنطاقات الفعلية. ويسمى المؤشر باند-ويدث والغرض الوحيد من هذا المؤشر هو طرح قيمة النطاق الأدنى من النطاق الأعلى. لاحظ في هذا المثال كيف يعطي مؤشر باند-ويدث قراءات أقل عندما تتعاقد النطاقات وقراءات أعلى عند توسيع النطاقات. الفرقة العرض هو جزء من بولينجر باند مؤشر واحد بولينجر باندز استراتيجية حصلت اهتمام بلدي I8217ve تستخدم البولنجر باند طرق مختلفة كثيرة على مر السنين مع نتائج إيجابية. واحدة استراتيجية بولينجر باند محددة أن أستخدم عندما تقلب في انخفاض في الأسواق هو استراتيجية دخول سكويز. It8217s استراتيجية بسيطة جدا ويعمل بشكل جيد جدا للأسهم والعقود الآجلة والعملات الأجنبية وعقود السلع الأساسية. ويستند استراتيجية سكويز على فكرة أنه بمجرد انخفاض تقلب لفترات طويلة من الزمن يحدث رد فعل المعاكس عادة ويتوسع التذبذب بشكل كبير مرة أخرى. عندما يوسع التقلب الأسواق عادة ما تبدأ تتجه بقوة في اتجاه واحد لفترة قصيرة من الزمن. يبدأ ضغط مع الفرقة العرض مما يجعل انخفاض 6 أشهر. فإنه doesn8217t المسألة ما هو العدد الفعلي لأنه 8217s النسبية فقط إلى السوق كنت تبحث للتجارة وأي شيء آخر. في هذا المثال يمكنك أن ترى سهم عب الوصول إلى أدنى مستوى من التقلبات في 6 أشهر. لاحظ كيف سعر السهم بالكاد تتحرك في الوقت 6 أشهر باند العرض هو الوصول. هذا هو الوقت المناسب للبدء في النظر إلى الأسواق لأن مستويات 6 باند منخفضة العرض تسبق عادة التحركات الاتجاهية القوية. لاحظ نطاق التداول الضيق في الوقت يتم إنشاء الإشارة في هذا المثال يمكنك أن ترى كيف كسر الأسهم عب خارج الجزء العلوي بولينجر باند مباشرة بعد أن وصلت الأسهم باند-ويدث مستوى أدنى 6 أشهر. هذا هو حدث شائع جدا واحد يجب أن تبدأ يراقب على أساس يومي. ويعد عرض النطاق الترددي لمدة 6 أشهر مؤشر رائع يسبق زخم اتجاه قوي. اندلاع خارج النطاق العلوي يحدث الحق بعد التقلب يصل 6 أشهر منخفض مثال آخر في هذا المثال يمكنك أن ترى كيف أبل أجهزة الكمبيوتر تصل إلى أدنى مستوى الفرقة العرض في 6 أشهر وبعد يوم واحد ينهار السهم خارج النطاق العلوي. هذا هو نوع من مجموعة أوبس كنت ترغب في رصد على أساس يومي عند استخدام مؤشر باند العرض لضغط مجموعة أوبس. أبل يصل إلى أقل عرض الفرقة-العرض في 6 أشهر لاحظ كيف يبدأ العرض الفرقة لزيادة بسرعة بعد الوصول إلى مستوى منخفض 6 أشهر. وسوف يبدأ سعر السهم عادة التحرك أعلى في غضون بضعة أيام من انخفاض 6 باند الفرقة العرض. التقلبات والزخم تبدأ في الارتفاع بعد 6 أشهر باند-ويدث أشياء قليلة أن تبقي في الاعتبار الضغط هو واحد من أبسط وأكثر الطرق فعالية لقياس تقلبات السوق والتوسع والانكماش. تذكر دائما أن الأسواق تمر بدورات مختلفة وبمجرد انخفاض التذبذب إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر، يحدث عادة عودة ويبدأ التقلب في الارتفاع مرة أخرى. عندما يبدأ التقلب في زيادة الأسعار عادة ما تبدأ تتحرك في اتجاه واحد لفترة قصيرة من الزمن. أتمنى لكم أفضل، روجر سكوت كبار المدربين سوق جيسبولينجر فرق ريج مقدمة: البولنجر باند هي أداة التداول التقني التي أنشأتها جون بولينجر في 1980s في وقت مبكر. وقد نشأت من الحاجة إلى فرق تداول تكيفية وملاحظة أن التقلب كان ديناميا، وليس ثابتا كما كان يعتقد على نطاق واسع في ذلك الوقت. والغرض من بولينجر باند هو توفير تعريف نسبي للارتفاع والمنخفض. وبالأخص الأسعار مرتفعة في النطاق العلوي والمنخفض في النطاق السفلي. هذا التعريف يمكن أن يساعد في التعرف على نمط صارم ومفيد في مقارنة العمل السعر إلى عمل المؤشرات للوصول إلى قرارات التداول المنهجية. تتكون البولينجر باند من مجموعة من ثلاثة منحنيات تعادل فيما يتعلق بأسعار الأوراق المالية. والنطاق الأوسط هو مقياس للاتجاه المتوسط ​​الأجل، وهو عادة متوسط ​​متحرك بسيط، يعمل كقاعدة للنطاق الأعلى والنطاق الأدنى. ويتحدد الفاصل الزمني بين النطاقين العلوي والسفلي والنطاق الأوسط بالتقلب، وهو عادة الانحراف المعياري لنفس البيانات التي استخدمت للمتوسط. يمكن تعديل المعلمات الافتراضية، 20 فترة وانحراف معياري، لتتناسب مع أغراضك. تعلم كيفية استخدام بولينجر باند: بولينجر أون بولينجر باندز كتاب جون بولينجر، كفا، مت احصل على 22 قواعد بولينجر باند اشترك لتلقي رسائل البريد الإلكتروني بين الحين والآخر حول بولينجر باند، ندوات عبر الإنترنت وجونز أحدث العمل. نحن لا نشارك المعلومات الخاصة بك جون بولينجرز الشهرية تحليل نمو رأس المال والتعليق على الأسواق بالإضافة إلى توصيات الاستثمار من قبل جون بولينجر. سغل منطقة المشتركين يناير 2017 مقتطفات معالم 20،000 هو واحد من الأهداف المفضلة لنقاد التحليل الفني هو معلما، والأرقام المستديرة التي يبدو أن السوق لديها مثل هذا سحر مع. أي شخص يتداول من أي وقت مضى بنشاط يعرف أن المعالم الهامة ويمكن أن تكون مفيدة. على سبيل المثال، فإن المرحلة الحالية قيد التشغيل هي 20،000 لمعدل داو جونز الصناعي. هل هذا الرقم له بعض الأهمية الخاصة، شيء آخر يذهب إليه بخلاف الجولة رقم لا يزال التجار احترام ذلك، كما في احترام هذا على سبيل المثال، في 6 يناير كانون الثاني وصلت الى اعلى مستوى 19،999.63 على المدى اللحظي، تحولت مرة أخرى، ولم يتخذ بعد نهجا آخر. قد يجادل البعض أن هذا حدث عشوائي، ولكن التجار يعرفون بشكل أفضل. اتخاذنا نحن متوقفة تحت المستوى النفسي المهم وكل مرة نقترب منه بيع ستتحقق حتى استنفدت الإمدادات في هذا المستوى. وعندها فقط سنكون قادرين على القفز عبره والاستمرار في اتباع نمط مستوى رئيسي نموذجي متردد أدناه، والقفز عبر، والتجمع، وسحب ثم الحصول على مع الأعمال التجارية. والأهم من ذلك هو معلما وأكبر المدى يصل إلى ذلك، ويعد من المرجح أن تبقى عاملا. إذا كنت تشك في هذه الفكرة، مجرد التفكير مرة أخرى إلى داو 1000، التي حكمت السوق لمدة 16 عاما بعد تشغيل هائل، أو داو 100، التي حكمت بطريقة مختلفة لفترة طويلة مماثلة. لدينا اتخاذ النهائي، لا نتوقع هذه الأشياء لتكرار بالضبط هم في كثير من الأحيان مثل القوافي من يقتبس.